htw saar QR-encoded URL
Zurück zur Hauptseite Version des Moduls auswählen:
Lernziele hervorheben XML-Code


[Lernergebnisse des Moduls anzeigen]

Financing Risk Management

Modulbezeichnung:
Bezeichnung des Moduls innerhalb des Studiengangs. Sie soll eine präzise und verständliche Überschrift des Modulinhalts darstellen.
Financing Risk Management
Studiengang:
Studiengang mit Beginn der Gültigkeit der betreffenden ASPO-Anlage/Studienordnung des Studiengangs, in dem dieses Modul zum Studienprogramm gehört (=Start der ersten Erstsemester-Kohorte, die nach dieser Ordnung studiert).
Management und Führung (berufsbegleitend), Master, ASPO 01.10.2025
Code: MMF226
SAP-Submodul-Nr.:
Die Prüfungsverwaltung mittels SAP-SLCM vergibt für jede Prüfungsart in einem Modul eine SAP-Submodul-Nr (= P-Nummer). Gleiche Module in unterschiedlichen Studiengängen haben bei gleicher Prüfungsart die gleiche SAP-Submodul-Nr..
P510-0012
SWS/Lehrform:
Die Anzahl der Semesterwochenstunden (SWS) wird als Zusammensetzung von Vorlesungsstunden (V), Übungsstunden (U), Praktikumsstunden (P) oder Projektarbeitsstunden (PA) angegeben. Beispielsweise besteht eine Veranstaltung der Form 2V+2U aus 2 Vorlesungsstunden und 2 Übungsstunden pro Woche.
25VH (25 Stunden)
ECTS-Punkte:
Die Anzahl der Punkte nach ECTS (Leistungspunkte, Kreditpunkte), die dem Studierenden bei erfolgreicher Ableistung des Moduls gutgeschrieben werden. Die ECTS-Punkte entscheiden über die Gewichtung des Fachs bei der Berechnung der Durchschnittsnote im Abschlusszeugnis. Jedem ECTS-Punkt entsprechen 30 studentische Arbeitsstunden (Anwesenheit, Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, ggfs. Zeit zur Bearbeitung eines Projekts), verteilt über die gesamte Zeit des Semesters (26 Wochen).
3
Studiensemester: laut Wahlpflichtliste
Pflichtfach: nein
Arbeitssprache:
Deutsch
Prüfungsart:
Klausur (60 Minuten, Wiederholung Nachklausur)

[letzte Änderung 14.02.2024]
Arbeitsaufwand:
Der Arbeitsaufwand des Studierenden, der für das erfolgreiche Absolvieren eines Moduls notwendig ist, ergibt sich aus den ECTS-Punkten. Jeder ECTS-Punkt steht in der Regel für 30 Arbeitsstunden. Die Arbeitsstunden umfassen Präsenzzeit (in den Vorlesungswochen), Vor- und Nachbereitung der Vorlesung, ggfs. Abfassung einer Projektarbeit und die Vorbereitung auf die Prüfung.

Die ECTS beziehen sich auf die gesamte formale Semesterdauer (01.04.-30.09. im Sommersemester, 01.10.-31.03. im Wintersemester).
Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst 25 Stunden. Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 3 Creditpoints 75 Stunden. Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 50 Stunden zur Verfügung.
Empfohlene Voraussetzungen (Module):
Keine.
Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
Modulverantwortung:
Prof. Dr. Wolfgang Appel
Dozent/innen:
Carsten Dreher, MBA


[letzte Änderung 29.04.2025]
Lernziele:
 
Die Studierenden sind am Ende der Veranstaltung in der Lage:
 
•   den allgemeinen Risikobegriff zu interpretieren und gegenüber dem Begriff des finanziellen Risikos abzugrenzen
•   den Prozess des Risikomanagements abzubilden und zu gestalten
•   die aufsichtsrechtlichen Anforderungen für Banken und Sparkassen zu erläutern und die Auswirkungen zu beurteilen
•   die Bedeutung, den Aufbau zu erläutern und die Auswirkungen eines Ratingssystems zu beurteilen
•   die Gestaltung und Kalkulation von Bankkonditionen zu beschreiben und in konkreten Fällen zu berechnen
•   Anleihen und deren Risiken darzustellen, zu bewerten und in konkreten Fällen zu berechnen
•   Aktienoptionen in den Grundgeschäftsarten darstellen, bewerten und die Anwendbarkeit beurteilen
•   Zinsfutures (Long und Short) darzustellen und die Anwendbarkeit zu beurteilen
•   Zinsswaps und Währungsswaps hinsichtlich ihrer Konstruktion und der Einsatzgebiete zu erläutern und in konkreten Fällen zu berechnen


[letzte Änderung 14.02.2024]
Inhalt:
 
•   Aufsichtsrechtliche Grundlagen von Banken und Sparkassen                
•   Kalkulation und Gestaltung des Kundenzins bei Kreditinstituten         
•   Rating- und Scoring                
•   Grundlagen Risikomanagement                        
•   Risikoanalyse, Bewertung und Einsatz von Finanzinstrumenten


[letzte Änderung 14.02.2024]
Literatur:
 
• Smithson Ch.-W. 1998, Managing Financial Risk, New York.
• Wiedemann A. 2003a, Financial Engineering - Bewertung von Finanzinstrumenten, Band 1 der Schriftenreihe ccfb - competence center finanz- und bankmanagement, Frankfurt am Main.
• Albrecht, P. / Maurer, R.: Investment- und Risikomanagement, akt. Aufl., Schäffer-Poeschel, Stuttgart.
• Schierenbeck H./Wiedemann A. 1996, Marktwertrechnungen im Finanzcontrolling, Stuttgart.
• Tietze, J. 2003, Einführung in die Finanzmathematik, Wiesbaden.
• Steiner P./Uhlir H. 2001, Wertpapieranalyse, 4. Auflage, Heidelberg.


[letzte Änderung 14.02.2024]
 
[Mon May 12 01:39:25 CEST 2025, CKEY=mfrm, BKEY=mfm4, CID=MMF226, LANGUAGE=de, DATE=12.05.2025]